訂單簿（Order Book）是交易所即時記錄的「所有掛單」清單，依價位由高到低排列買單（Bid）與賣單（Ask）——是市場深度、成交量差、失衡等所有訂單流概念的底層資料來源。足跡圖其實就是訂單簿逐筆成交紀錄依價位彙整後的視覺化結果。
訂單簿長什麼樣子？
典型的訂單簿畫面（常稱為 DOM，Depth of Market）分成兩欄：左邊是買單（Bid），由高到低排列；右邊是賣單（Ask），由低到高排列。最高買價與最低賣價之間的差距稱為「價差」（Spread）。每個價位旁邊會顯示掛在那裡的委託量，這就是市場深度的原始資料。
訂單簿跟足跡圖、市場深度的關係？
三者資料來源相同、角度不同：訂單簿是「還沒成交的掛單」原始資料；市場深度是把訂單簿依價位加總後的視覺化呈現，告訴你「這個價位有多少委託量在等」；足跡圖則是「已經成交」的逐筆紀錄依價位彙整，告訴你「這個價位實際上成交了多少、誰比較主動」。掛單（訂單簿／市場深度）反映的是意圖，成交（足跡圖）反映的是結果，兩者搭配使用能看到更完整的市場圖像。
常見問題
訂單簿的委託量可以完全相信嗎？
不完全可以。掛單隨時可以撤銷，有些交易者會刻意掛出大量委託製造假象（俗稱「幽靈單」），在真正被吃到之前就撤單，藉此影響其他交易者的判斷，因此訂單簿的量要當作參考而非絕對保證。
散戶看得到完整的訂單簿嗎？
多數券商與交易平台提供的是「Level 2」資料，顯示訂單簿最靠近市價的若干檔買賣掛單（例如前5檔或前10檔），而非交易所內部完整的全部掛單；不同商品、不同平台提供的深度檔數也不同。
價差（Spread）代表什麼？
價差是最高買價與最低賣價之間的距離，價差越窄通常代表流動性越好、交易成本越低；價差突然放大則常見於流動性驟降或重大消息公布前後。